Wouter J. Keller

Ancien professeur de la Vrije Universiteit Amsterdam (économie mathématique, puis informatique), retraité depuis 2007 ; il travaille depuis 2012 sur des modèles d'investissement quantitatifs fondés sur le momentum.

• Momentum relatif et absolu (« dual momentum »)
• Protection contre les krachs par l'étendue du momentum et des univers « canaris »
• Momentum et optimisation moyenne-variance
• Timing croissance-tendance

• Momentum and Markowitz: A Golden Combination — Wouter J. Keller, Adam Butler, Ilya Kipnis · SSRN · 2015 (document de travail). Source
• Protective Asset Allocation (PAA): A Simple Momentum-Based Alternative for Term Deposits — Wouter J. Keller, Jan Willem Keuning · SSRN · 2016 (document de travail). Source
• Breadth Momentum and Vigilant Asset Allocation (VAA): Winning More by Losing Less — Wouter J. Keller, Jan Willem Keuning · SSRN · 2017 (document de travail). Source
• Breadth Momentum and the Canary Universe: Defensive Asset Allocation (DAA) — Wouter J. Keller, Jan Willem Keuning · SSRN · 2018 (document de travail). Source
• Growth-Trend Timing and 60-40 Variations: Lethargic Asset Allocation (LAA) — Wouter J. Keller · SSRN · 2019 (document de travail). Source
• Lazy Momentum with Growth-Trend timing: Resilient Asset Allocation (RAA) — Wouter J. Keller · SSRN · 2020 (document de travail). Source
• Relative and Absolute Momentum in Times of Rising/Low Yields: Bold Asset Allocation (BAA) — Wouter J. Keller · SSRN · 2022 (document de travail). Source
• Dual and Canary Momentum with Rising Yields/Inflation: Hybrid Asset Allocation (HAA) — Wouter J. Keller, Jan Willem Keuning · SSRN · 2023 (document de travail). Source

Non vérifié à ce jour : affiliation actuelle déclarée.

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