Chercheurs
Les méthodes d'Cap ETF viennent de travaux publiés : articles de recherche, livres, billets. Chaque fiche présente un auteur ou un groupe de coauteurs, ses axes de recherche et une sélection de ses publications originales, avec un lien vers la source.
Version du 02/10/2026
Section en cours de constitution : 23 fiches, couvrant 36 des 43 personnes nommées dans les références de nos méthodes. Les autres n'ont pas de fiche à ce jour : sources insuffisantes pour les vérifier, ou rôle secondaire dans la publication citée.
Ces fiches sont rédigées par Cap ETF à partir de sources publiques. Elles ne signifient pas que les auteurs connaissent, approuvent ou recommandent Cap ETF ; les règles appliquées par Cap ETF sont nos propres reconstructions de leurs travaux.
- Adam Butler, Mike Philbrick et Rodrigo GordilloParamètres de portefeuille estimés sur des fenêtres courtes · Mesure de la valeur ajoutée de l'allocation tactique · Diversification et pilotage par la volatilité3 publications citées
- Aleksi Pitkäjärvi, Matti Suominen et Lauri VaittinenSignaux entre classes d'actifs et momentum en série temporelle1 publication citée
- Andrew Clare, James Seaton, Peter Smith et Stephen ThomasParité de risque, momentum et suivi de tendance en allocation mondiale1 publication citée
- Brian LivingstonPortefeuilles de momentum en ETF pour les particuliers · Réduction des frais1 publication citée
- Corey HoffsteinRisque de spécification des modèles et « chance du calendrier » de rééquilibrage · Momentum et suivi de tendance · Construction de portefeuille3 publications citées
- Cyril DujavaOr · Momentum entre classes d'actifs · Régimes de marché1 publication citée
- David VaradiSuivi de tendance par canaux de prix · Diversification par corrélation minimale · Rotation selon les régimes de croissance et d'inflation4 publications citées
- Dick A. StokenCycles de marché · Choix du moment d'investir · Rotation entre classes d'actifs2 publications citées
- Eric Bouyé et Jérôme TeiletcheAllocation stratégique par régimes économiques1 publication citée
- Gary AntonacciMomentum relatif et absolu (« dual momentum ») · Suivi de tendance · Primes de risque3 publications citées
- Harry BrownePortefeuille permanent (répartition fixe entre actions, obligations longues, or et liquidités) · Investissement défensif face à l'incertitude3 publications citées
- Ilya KipnisAllocation combinant momentum et optimisation moyenne-variance · Stratégies systématiques programmées en R2 publications citées
- Jan Willem KeuningProtection par l'étendue du momentum (« breadth momentum ») · Momentum ajusté des corrélations · Momentum relatif et absolu5 publications citées
- Ladislav Ďurian et Radovan VojtkoMarket timing sur les actions · Indicateurs macroéconomiques et courbe des taux · Signaux de tendance2 publications citées
- Mark ViragMomentum relatif · Pondération d'un portefeuille diversifié selon le momentum1 publication citée
- Mebane T. FaberAllocation tactique par la tendance · Force relative entre secteurs et classes d'actifs · Portefeuilles inspirés des grandes fondations universitaires américaines · Gestion obligataire tactique6 publications citées
- Sven Bouman et Ben JacobsenSaisonnalité des marchés d'actions · Anomalies de calendrier · Comparaisons internationales de rendements1 publication citée
- Thomas CarlsonAllocation tactique défensive · Rotation par momentum entre actifs défensifs1 publication citée
- Valeriy Zakamulin et Javier GinerSuivi de tendance · Modèles à changement de régime · Règles de moyennes mobiles et market timing2 publications citées
- Victor Haghani et James WhiteAllocation dynamique selon la valorisation des actions · Dimensionnement des positions · Décisions financières des ménages2 publications citées
- Wesley R. Gray et Jack R. VogelInvestissement quantitatif « value » et momentum · Allocation diversifiée protégée par la tendance · Mesure du risque de pertes extrêmes4 publications citées
- Wouter J. KellerMomentum relatif et absolu (« dual momentum ») · Protection contre les krachs par l'étendue du momentum et des univers « canaris » · Momentum et optimisation moyenne-variance · Timing croissance-tendance8 publications citées
- Yulong SunIndicateurs de récession issus d'enquêtes de prévisionnistes · Prévisibilité des actions et des obligations · Allocation de portefeuille1 publication citée
Les méthodes d'Cap ETF issues de ces travaux demandent un compte : toutes sont ouvertes avec un compte gratuit (Essai Gratuit). Connectez-vous pour voir celles que votre formule comprend.