Un portefeuille, un cap
Les portefeuilles
Quatre points de départ prêts à suivre, chacun bâti sur des méthodes publiées.
Défensif
Des obligations et de l'or détenus seulement quand ils progressent, et une part d'actions protégée par la tendance.
Équilibré
Des actions tant que la tendance tient, de l'or quand il progresse, et le meilleur des actions ou des obligations.
Dynamique
En actions tant que l'économie et la tendance le permettent, à l'abri dès qu'elles flanchent. Pensé pour le PEA.
Offensif
Le secteur de la bourse le mieux placé selon la croissance et l'inflation, et des actions tant que l'économie tient.
Adapté PEA (Dynamique) : Les trois méthodes du Dynamique n'investissent en actions que dans l'indice américain S&P 500, qu'on trouve en ETF éligible au PEA. Hors actions, elles sont en liquidités, ou en obligations américaines pour HAA Simple, remplacées par des liquidités en PEA.
Simulation depuis janv. 2008, version Original (ETF d'origine, en dollars). En doré : Actions monde.
Sur tout le cycle,
Et quand la bourse chute.
Exemple avec le portefeuille modèle Dynamique : 11,6 % par an, drawdown maximal −14,6 % · Actions monde : 8,4 % et −50,9 %.
Drawdown maximal sur l'épisode, du plus haut au plus bas de fin de mois :
Crise financière, de fin 2007 à début 2009
Covid
Inflation et hausse des taux
En 2009, Dynamique a fait +15,8 %, contre +30,5 % pour Actions monde. Nous montrons toujours ces années-là.
Comment lire ces chiffres
sur données passées, de janv. 2008 à oct. 2026 : version Original en dollars, frais de transaction de 0,10 % par sens déduits, sans frais de contrat ni fiscalité ; repères en version originale, avec leurs frais d'ETF. Pour le 60/40 Monde–Euro : 5,6 % par an et −34,6 %. Les résultats en euros peuvent être supérieurs ou inférieurs en raison des variations de change.
Le portefeuille modèle a été composé en 2026 ; plusieurs de ses méthodes ont été publiées après 2008. Les années antérieures à leur publication sont une reconstitution, et les méthodes perdent souvent une partie de leur avance après publication.
Crises : drawdown maximal à l'intérieur de l'épisode, du plus haut au plus bas des valeurs de fin de mois entre les deux bornes ; ni une perte réalisée, ni une limite aux baisses futures. Le début de la crise (novembre-décembre 2007) précède le premier mois servi : l'épisode est mesuré à partir du 31/12/2007, il ne couvre pas la baisse de fin 2007. Mesure de fin de mois à fin de mois : elle ne voit pas les creux et les rebonds à l'intérieur d'un mois. À titre d'illustration, 10 000 € au sommet précédant le creux de la crise financière correspondent à 9 831 € au creux.
Les 63 méthodes, de la plus prudente à la plus dynamique
Plutôt prudentes
des baisses limitées, une progression plus lente
21 méthodes · drawdown maximal depuis 2008 : de −7 % à −15 %
Intermédiaires
un compromis entre progression et baisses
21 méthodes · drawdown maximal depuis 2008 : de −15 % à −20 %
Plutôt dynamiques
plus de progression, des baisses plus fortes
21 méthodes · drawdown maximal depuis 2008 : de −21 % à −43 %
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Précautions sur les chiffres
* Précautions. Les chiffres de cette page sont des simulations sur données passées, en dollars, nettes des frais de transaction indiqués, avant frais de contrat et avant fiscalité personnelle, avec un ordre supposé passé à la clôture même du jour du signal (hypothèse théorique de la version Original). La plupart des méthodes ont été publiées après le début de la période simulée : les années antérieures à leur publication sont une reconstitution, pas un historique suivi en temps réel, et les méthodes perdent souvent une partie de leur avance après publication.